Şubelerde Risk Yönetimi Uygulamaları
Şubelerde Risk Yönetimi Uygulamaları
Bu eğitim ile hedeflenen sube personelinin “Risk Yönetimi” kavramına temel bir bakış açısı kazandırmaktır. Özellikle Kredi riski yönetimi konusunda çok önemli ve temel bazı bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
Değişen koşullara göre kredi pertföylerinde yaşanabilecek olumsuzlukların tespiti ve önlemlerin alınmasına yönelikte çok değerli bilgiler eğitim katılımcısına aktarılmaktadır.
Modül1 Giriş: Temel Kavramlar ve Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
– Risk Yönetimi ve Artan Önemi
– Asya, Rusya, Türkiyedeki Krizlerin Kredi Portföylerine Etkileri
– Dünya’da Yaşanan Subprime Krizi ve Dünya Piyasalarına Etkileri
I. Risk Yönetiminin Tanımı ve Risk Türleri
– Risk Yönetimi Nedir? Ne Değildir?
– Risk Türleri
o Piyasa Riskin tanımı ve Türleri
§ Kur Riski
§ Faiz Riski
§ Fiyat Riski
§ Likidite Riski
o Kredi Riski Tanımı ve Türleri
§ Temerrüt Riski
§ Ülke Riski
§ Karşı Taraf Riski
§ Konsantrasyon Riski
o Operasyonel Riskin Tanımı ve Türleri
§ İnsan
§ Sistem
§ Süreç
§ Dışsal Faktörler
Modül 2
II. Kredi Riski Yönetimi
– Bankalarda Kredi Riski Doğuran İşlemler Nelerdir?
– Geleneksel Kredi Riski Yaklaşımları
– Kredi Riskinin Unsurları
§ Temerrüt Riski
§ Spread Risk
– Kredilerin Sorunlu Hale Gelmesi ve Erken Uyarı Sistemleri
– Segmentasyon ve Konsantrasyon Analizleri
– Limit Sistemleri
III. Krediler Yaşanan Gelişim
– Finansal Sistem İçinde Kredilerin Ekonomideki Rolü
– Bankaların Kredi Kaynakları ve Kredilerin Sınıflandırılması
– Kredi ve Teminat Türleri
– Risk Bazlı Kredi Prosesinin Süreçlerin Değerlendirilmesi
– Stratejik Kredi Analizleri
§ Strateji Oluşturma
§ Rekabet Analizi
§ Sektör Analizi ve Hedef Pazar Oluşturma
– Problemli Krediler
Modül 3
IV. Uluslararası Düzenlemeler ve Kredi Riski Açısından Etkileri
– Basel Düzenlemelerinin Dayanakları
§ Pillar I: Asgari Sermaye Yükümlülüğü
§ Pillar II: Denetim Otoritesinin Gözden Geçirmesi
§ Pillar III: Piyasa Disiplini
– Basel II’nın Kredi Riski Açısında Etkileri
§ Finansal Kurumlara Etkileri
§ Reel Sektöre ve Kobilere Etkileri
Modul 4
V. İçsel Rating Modelinin Oluşturulması ve Analizi
– Rating Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ağırlıklandırma
§ Objektif ve Subjektif Kriterler
§ Rating Kriterlerinin Ağırlıklandırılması
– Sektörel Bazda ve Kredi Tipine Göre Rating’in Farklılaştırılması
– Rating Sistemleri
§ Firma Ratingi
§ Teminat Kalitesinin Rate Edilmesi
§ Müşteri Ratingi
– Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması ve Kredi Kullandırım Politikaların Rating İlişkisinin Kurulması
VI. Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler
